日経平均(日経225)、主要為替相場のヒストリカル・ボラティリティ(HV)を算出しました。
HVの時系列データを公開しているサイトが見当たらず、不便なので作成しました。日経平均VI(ボラティリティ・インデックス。昔はインプライド・ボラティリティ(IV)がHVとともに日経新聞に記載されていました)とともに、日経225オプション取引には不可欠なデータです。日経平均VIの方は、日本取引所のサイトからデータをダウンロードすることができます。
HVの計算式は以下の通りです。一見複雑に見えますが、計算はとても簡単で、エクセルでも計算できます(日次変動率の20日平均(営業日で1ヶ月平均)を年率に換算(営業日で250日)しているだけです)。

以下のデータベースは、Pythonを使って算出しています。日経平均、為替相場(約30の通貨について算出していますが、このサイトでは主要通貨のみを公開)のヒストリカル・ボラティリティを算出しています。
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